Time Series API е професионален клас C ++ библиотека за симулиране (backtesting) и внедряване на стратегии за търговия с финансови, както и общо предназначение времеви редове моделиране. Библиотеката е самостоятелен времеви редове двигател, който може да бъде удължен чрез компонент обектен модел.
Модели са определени с помощта на "формула синтаксис и семантика" стана възможен благодарение на набор от леки интерфейсни класове, които заместват рамките на компонент. Библиотеката поддържа моделирането на дори най-сложните идеи, е лесно да се разшири, и подкрепя разгръщането във всеки период от време (променлива или фиксирана, с интервали най-къси една милисекунда). Библиотеката е от полза и от набор от високо оптимизирани класове на база данни за четене и писане на милиони записи в секунди.
Като инструмент с общо назначение за времето моделиране серия, Time Series API има приложения в много области, като например:
* Търговия и инвестиционна стратегия симулация и внедряване:
о Individual пазар и вътрешно-пазарни модели
о Iterative оценки на кошници
о оценка на инертни материали (например потребителски индекси)
о основните фирмени модели на данни
* Икономическа моделиране
* Динамичен ред нормализиране и преработка:
о Нормализиращ невронни данни за обучение
трансформации о данни
о Времевата рамка реализации
* Наблюдение на данни (например финансови, научни):
о уведомяване Събитие
о Разпознаване на образи
о и филтри приложения, (например намаляване на шума)
* Computational моделиране
о Генетични алгоритми
<> силни ограничения
Симулации ограничено до 1000 бара
Коментари не е намерена