QuantLib

QuantLib е с отворен код и свободно да се разпространява софтуер библиотека осъществява главно в C ++, изнесени в C #, Java, Ruby, Perl, Цел Caml, GNU R, Python, и схема. Тя е проектирана да действа като количествен финансов библиотека, която може да се използва за ценообразуване, моделиране, управление на риска и за търговия в реалния живот.

Тя осигурява комплексна рамка софтуер, който може да се използва за количествени финансови задачи. Той предлага различни инструменти, които са полезни и за двете напреднали моделиране и практическо изпълнение, с функции, като кривата на доходност модели, пазарни конвенции, ЧДУ, решават, Монте Карло, VAR и екзотични опции.

В бъдеще библиотеката QuantLib също така ще предостави на разработчиците с автомати за други езици, както и пристанищата на Matlab / октава, Gnumeric, S-PLUS / R, COM / SOAP / CORBA архитектури, Mathematica, и FpML.

За да се инсталира и използва QuantLib библиотеката на вашия GNU / Linux операционна система, ще трябва първо да изтеглите най-новата версия на програмата от Softoware, спаси архива някъде на компютъра си, извлечете съдържанието му с полезност архив мениджър, и отворете Terminal приложението.

В прозореца терминален емулатор, използвайте & lsquo; CD & rsquo; команда, за да се придвижите до мястото на добитите файл (например CD /home/softoware/QuantLib-1.4.1), стартирайте & lsquo; ./ конфигуриране && направи & rsquo; команда, за да изберете и да съставят QuantLib, следвана от & lsquo; SUDO да инсталирате & rsquo; команда, за да го инсталирате на цялата система.

Търси под капака на библиотеката QuantLib, можем да забележим, че на C ++, C #, Python, Java, схема и програмиране Ruby езици са били използвани, за да напише своя изходен код. Библиотеката е насочена към разработчиците, образование, както и финансовата и застрахователната индустрия.

В момента, тя е била успешно тествана с няколко дистрибуции на Linux, но тя трябва да бъде съвместима с всички операционни системи GNU / Linux. И двете 64-битови и 32-битови архитектури процесори се поддържат

Какво ново в тази версия:.

<Ли > QuantLib 1.4.1 е освобождаване съвместимост. Той определя редица компилации грешки, които се появиха, когато се използва QuantLib 1.4 с трясък 3.5 и стимулират 1.57. Благодарение на Тим Смит за хедс-ъп.

Какво ново във версия 1.7:

• QuantLib 1.4.1 е съобщение за съвместимост. Той определя редица компилации грешки, които се появиха, когато се използва QuantLib 1.4 с трясък 3.5 и стимулират 1.57. Благодарение на Тим Смит за хедс-ъп.

Какво ново във версия 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 е съобщение за съвместимост. Той определя редица компилации грешки, които се появиха, когато се използва QuantLib 1.4 с трясък 3.5 и стимулират 1.57. Благодарение на Тим Смит за хедс-ъп.

Какво ново във версия 1.6:

• QuantLib 1.4.1 е съобщение за съвместимост. Той определя редица компилации грешки, които се появиха, когато се използва QuantLib 1.4 с трясък 3.5 и стимулират 1.57. Благодарение на Тим Смит за хедс-ъп.

Какво ново във версия 1.5:

• QuantLib 1.4.1 е съобщение за съвместимост. Той определя редица компилации грешки, които се появиха, когато се използва QuantLib 1.4 с трясък 3.5 и стимулират 1.57. Благодарение на Тим Смит за хедс-ъп.

Какво ново във версия 1.3:

• Преносимост:
• Enabled г ++ компилация в C ++ 11 режим.
• Добавено VC ++ 11 проекта (благодарение на Edouard Талънт).
• Добавено мишена 64 до VC ++ 10 и VC ++ 11 проекта (благодарение на Johannes Gottker-Schnetmann).
• Премахнато най-ниво-4 предупреждения в VC ++ (благодарение на Майкъл Шарп).
• Предупрежденията, заличени в VC ++ при съставянето на платформата на x64 (благодарение на Johannes Gottker-Schnetmann).
• Дата / час:
• Фиксиран почивни за японски календар (благодарение на Себастиен Gurrieri).
• Добавено Богоявление (въведена през 2011 г.) до полската календар (благодарение на katastrofa).
• Обновено южнокорейския календар за 2013 г. (благодарение на Faycal El Karaa).
• Обновено китайски календар за 2012 г. (благодарение на Ченг Ли).
• Обновено календар за 2013 г. за Китай, Хонг Конг, Индия, Индонезия, Сингапур, Тайван и Турция.
• Фиксирани няколко мексикански празници.
• предотвратено извън граница достъп до изроди график.
• Instruments:
• Краен разлика Бермудски swaption двигатели за G2 ++ и корпуса-White модели (благодарение на Klaus Spanderen).
• Добавен аналитичната Хестън-Hull-White ценообразуване двигател за опция ванилия, използвайки H1HW сближаване (благодарение на Klaus Spanderen).
• Сайтът основната старт забавяне в Jamshidian swaption двигател (благодарение на Петър Касперс).
• Модели:
• Добавен калибриране на GARCH модел (благодарение на Slava Мазур).
• Fixed-далновиден пристрастия в изчисление Garch11 (благодарение на Slava Мазур).
• Паричните потоци:
• Използвайте правилна подразбиране за дата оценка в няколко методи паричните потоци (благодарение на Петър Касперс).
• Добив на базата на изчисление NPV сега използва референтни купон дати; това определя малки несъответствия при използване на денонощието броячи като ISMA акт / акт (благодарение на Анри Гоф и Ник Glass).
• Фиксиран начална и крайна дата за корекция на изпъкналост на плаващ лихвен процент купон в-просрочия (благодарение на Петър Касперс).
• Индекси:
• Добавено инспектор за съвместния календар, използван от Libor индекси.
• Добавен метод за клониране на индекс за замяна с различна отстъпка крива (благодарение на Петър Касперс).
• Срочните структури:
• Фиксиран дегенерат на случаите за нестабилността на ABCD (благодарение на Петър Касперс).
• Спокойна екстраполация проверка за вероятността от неизпълнение криви. При изчисляване на вероятностите за неизпълнение между две дати или часове, позволи първият, който предхожда референтната дата. Това на практика се приема, че вероятността за неизпълнение преди позоваването е нула, и помага в случаите, когато защитата на купон се простира на няколко дни, преди да позоваването поради корекции (например, когато защитата започва в събота и се разточва на препратка към след понеделник).
• Премини правилното ATM напред процент да се усмихва раздел на SwaptionVolCube2 (благодарение на Петър Касперс).
• Добавен екзогенен отстъпка до OptionletStripper1 (благодарение на Петър Касперс).
• Math:
• Добавено Собол брауново-мост генератор случайна последователност (благодарение на Klaus Spanderen).
• Добавено Richardson-екстраполация полезност за числени методи (благодарение на Klaus Spanderen).
• Добавен диференциална еволюция оптимизатор (благодарение на Ralph Шрайер и Матеуш Kapturski).
• Добавен специален случай, за да се затвори () / close_enough (), когато или стойност е 0; преди това, те винаги ще се върне фалшива които биха могли да бъдат изненадващи (благодарение на Саймън Shakeshaft за поправката).
• Фиксиран Gamma разпределение на опашката (благодарение на Ian Qsong).
• Уверете се, че последното извикване на функция вътре в решаване е преминал корена (благодарение на Франсис Дъфи).
• Изпълнено Лагранж граничното условие за кубичен интерполация (благодарение на Петър Касперс).
• Повишена точност в опашката на Запада бивариантни кумулативни нормални (благодарение на Фабиен Le Floc'h).
• Подобряване на калибриране на SABR интерполация, като позволява различни отправни точки (благодарение на Петър Касперс).
• Преместени FFT и autocovariance реализации от експериментален папка с основната библиотека.
• крайни разлики:
• Добавен Дирихле състояние граница зависим от времето (благодарение на Петър Касперс).
• Utilities:
• Косвените реализации на shared_ptr да булев сега са ясни; те са били отстранени в C ++ 11 (благодарение на Скот Condit).
• Experimental папка:
• QL / експериментален Папката съдържа код, който все още не е напълно интегриран с библиотеката или дори напълно тествани, но е освободен, за да се получи обратна връзка с потребителите. Експериментални класове се считат за нестабилни; техните интерфейси може да се променят в бъдещи издания.
• Нови вноски за тази версия са:
• Две актив опция бариера и свързаното с двигател (благодарение на IMAFA / Polytech'Nice студенти Qingxiao Уанг и Nabila Barkati).
• ODE решаване (благодарение на Петър Касперс).
• Марков функционален модел (благодарение на Петър Касперс).

Какво ново във версия 0.9.7:

• ПРЕНОСИМОСТ:
• Microsoft Visual C ++ конфигурации са преименувани. Отстраняване на грешки по подразбиране и да освободи конфигурации сега сочат към DLL версия на общата Времетраене библиотека. Имената на други конфигурации, които сега трябва да бъдат по-описателни.
• поправки за Solaris строи.
• ОБЛИГАЦИИ:
• Добавен например облигации (благодарение на Флоран Грение.)
• Добавена е поддръжка за амортизиращото облигации (благодарение на Саймън Ibbotson.) Парични потоци
• Добавени две функции парични потоци анализ (благодарение на Toyin Акин.) DATE / TIME
• Добавен поръчка календар.
• ПОКАЗАТЕЛИ:

индекси
• Добавено GBP / USD / CHF / JPY суап проценти.
• Фиксиран USD LIBOR календар (уреждане, не NYSE.)
• ПАЗАР МОДЕЛИ:
• Добавено първи разселени-дифузия стохастичен-волатилност evolver.
• ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ДВИГАТЕЛИ:
• Монте Карло опции средно-цена вече използва последните фиксинги правилно.
• ЦИТАТИ:
• добавена LastFixingQuote, адаптер цитат за последната налична определянето на даден индекс.
• Експериментална Папка:
• QL / експериментален Папката съдържа код, който все още не е напълно интегриран с библиотеката или дори напълно тествани, но е освободен, за да се получи обратна връзка с потребителите. Експериментални класове се считат за нестабилни; техните интерфейси могат да се променят в бъдещи издания. Нови вноски за тази версия са ...
• зависими от времето Тригонометрия дървета (благодарение на Джон Maiden.)
• нова рамка многомерен FDM основава на разделяне на оператор, който използва Craig-Sneyd, Hundsdorfer или Дъглас схеми (благодарение на Andreas гайда, Ralph Шрайер, и Клаус Spanderen.)
• реализации на Черно-вариацията крива и повърхност, като набор от цитати като вход (благодарение на Франк Hovermann.)
• синтетични CDO двигатели (благодарение на Roland Lichters.)

опции
• дисперсията, заедно с Хестън-процес двигател (благодарение на Lorella Fatone, Франческа Мариани, Maria Cristina Recchioni, и Francesco Zirilli.)
• рамкови даден продукт, включително инструменти, като например енергийни фючърси и енергийни суапове (благодарение на J. Erik Radmall.)

опции
• quanto-бариера (благодарение на Paul Фарингтън.)
• амортизиращото облигации (благодарение на Саймън Ibbotson.)
• а perturbative двигател за опции бариера (благодарение на Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, и Francesco Zirilli.)